ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

RSI 損切り、手仕舞い設定

RSIの基本データです
今回は、損切り値を設定して検証

条件 RSIが30より低い

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 50日経過

総取引回数  48680回
平均保有日数 8.21日

勝率 52.26%

平均利益率 7.39%
平均損失率 7.10%

ペイオフレシオ 0.98倍
PF      1.07倍

1トレード平均利益期待値 0.5%

年度別 勝率 利益率 
2009年 51.64%  0.42%  
2008年 46.45% −0.40%
2007年 50.37%  0.19%
2006年 53.48%  0.65%
2005年 63.71%  2.05%
2004年 60.09%  1.60%
2003年 61.46%  1.77% 
2002年 51.67%  0.46%
2001年 47.64% −0.33%
2000年 53.61%  1.06%


次は、スイングトレードの期間での
手仕舞い10日(二週間)を追加して検証

条件 RSIが30より低い

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 10日経過

総取引回数  50864回
平均保有日数 6.32日

勝率 52.25%

平均利益率 6.50%
平均損失率 6.25%

ペイオフレシオ 0.99倍
PF      1.08倍

1トレード平均利益期待値 0.50%

年度別 勝率 利益率 
2009年 52.16%  0.46%  
2008年 47.28% −0.28%
2007年 52.27%  0.33%
2006年 53.71%  0.69%
2005年 61.46%  1.46%
2004年 59.98%  1.29%
2003年 60.42%  1.50% 
2002年 53.57%  0.67%
2001年 47.94% −0.29%
2000年 53.38%  0.96%


条件 RSIが25より低い

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 10日経過

総取引回数  31892回
平均保有日数  6.22日

勝率 53.55%

平均利益率 6.59%
平均損失率 6.29%

ペイオフレシオ 1.01倍
PF      1.16倍

1トレード平均利益期待値 0.71%

年度別 勝率 利益率 
2009年 53.62%  0.62%  
2008年 48.84% −0.14%
2007年 53.60%  0.53%
2006年 54.41%  0.85%
2005年 62.54%  1.59%
2004年 63.62%  1.90%
2003年 62.15%  1.80% 
2002年 55.48%  1.04%
2001年 48.34% −0.25%
2000年 54.59%  1.28%


それでは、次のページでは、
利益率、損切りを可変させて行ってみます。