ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

MACDの基本データ、順張り、逆張り検証

今回は、MACDは、
順張りが有効か?、逆張りが有効か?
MACDの0ラインで区切って
検証したいと思います。

MACD順張り

条件 
当日 MACDがMACDシグナルより大きい
過去5日間 MACDがMACDシグナルより小さい
当日 MACDが0より大きい

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数  13998回
平均保有日数 26.85日

勝率 67.22%

平均利益率  6.75%
平均損失率 13.34%

ペイオフレシオ 0.49倍
PF      1.00倍

1トレード平均利益期待値 0.22%

年度別 勝率 利益率 
2009年 69.35%  1.33%  
2008年 48.24% −7.65%
2007年 61.07% −1.16%
2006年 57.91% −1.45%
2005年 85.27%  4.63%
2004年 63.44%  0.49%
2003年 77.64%  3.35% 
2002年 61.49% −1.55%
2001年 65.92% −1.16%
2000年 70.24% −0.02%


MACD逆張り

条件 
当日 MACDがMACDシグナルより大きい
過去5日間 MACDがMACDシグナルより小さい
当日 MACDが0より小さい

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数  16662回
平均保有日数 27.41日

勝率 66.99%

平均利益率  6.56%
平均損失率 15.12%

ペイオフレシオ 0.42倍
PF      0.85倍

1トレード平均利益期待値 −0.55%

年度別 勝率 利益率 
2009年 63.32%  0.06%  
2008年 59.23% −5.62%
2007年 65.01% −0.41%
2006年 70.83%  0.87%
2005年 76.01%  2.80%
2004年 74.28%  1.90%
2003年 74.29%  2.19% 
2002年 58.07% −2.99%
2001年 65.69% −1.70%
2000年 73.43%  0.67%


次のページからは、
基本データから、損切りを設定して
検証したいと思います。