ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

VRの基本データ 利益、損切り、手仕舞い可変

VRの基本データです
今回は、利益値、損切り値、手仕舞い日数を
可変させて、バックテストをし検証したいと思います。

※イザナミのVRは、最近採用する所が増えた新VRです。
(0〜100%の範囲に納まる様に設計された、改良VR)

まずは、利益値を10%で検証

条件 
当日 VRが20より低い
前日 VRが過去5日連続で20より高い

利益確定 10%
損切り  5%
手仕舞い 10日経過

総取引回数   808回
平均保有日数 7.38日

勝率 48.14%

平均利益率 8.55%
平均損失率 6.52%

ペイオフレシオ 1.28倍
PF      0.88倍

1トレード平均利益期待値 1.19%

年度別 勝率 利益率 
2009年 47.37% −0.48%  
2008年 43.87%  0.97%
2007年 51.25%  0.35%
2006年 48.44%  1.49%
2005年 50.00% −0.23%
2004年 63.93%  3.30%
2003年 53.57%  1.37% 
2002年 43.33% −0.40%
2001年 48.57%  1.47%
2000年 48.15%  0.52%

次に、損切りを−10%にして検証

条件 
当日 VRが20より低い
前日 VRが過去5日連続で20より高い

利益確定 5%
損切り  10%
手仕舞い 10日経過

総取引回数   805回
平均保有日数 7.15日

勝率 60.99%

平均利益率 7.12%
平均損失率 8.06%

ペイオフレシオ 0.88倍
PF      1.37倍

1トレード平均利益期待値 1.35%

年度別 勝率 利益率 
2009年 55.26% −0.21%  
2008年 61.04%  1.55%
2007年 65.84%  1.06%
2006年 59.06%  1.25%
2005年 58.49%  0.94%
2004年 63.93%  3.15%
2003年 71.43%  2.62% 
2002年 61.67%  0.65%
2001年 62.86%  1.46%
2000年 60.38%  1.29%

次に、手仕舞いを5日にして検証

条件 
当日 VRが20より低い
前日 VRが過去5日連続で20より高い

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 5日経過

総取引回数   817回
平均保有日数 4.59日

勝率 52.02%

平均利益率 6.47%
平均損失率 5.33%

ペイオフレシオ 1.18倍
PF      1.28倍

1トレード平均利益期待値 0.92%

年度別 勝率 利益率 
2009年 57.89%  0.51%  
2008年 49.35%  0.76%
2007年 53.33%  0.67%
2006年 54.26%  1.20%
2005年 49.09%  0.01%
2004年 59.68%  2.68%
2003年 72.41%  2.49% 
2002年 47.54%  0.34%
2001年 50.00%  0.92%
2000年 51.85%  0.54%

次のページでは、
回復の初動以下、順張りとしてVRを使い
バックテスト検証してみます。