ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

終値前日比−10%の翌日 基本データ 損切り設定

終値前日比−10%の基本データです
今回は、損切り及び、期日をスイングトレードに
適した値に可変させて検証します。

条件 終値が前日比より−10%低い

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 50日経過

総取引回数  5492回
平均保有日数 3.82日

勝率 57.9%

平均利益率 10.64%
平均損失率  8.81%

ペイオフレシオ 1.15倍
PF      1.59倍

1トレード平均利益期待値 2.53%

年度別 勝率 利益率 
2009年 50.00% 1.15%  
2008年 54.89% 1.97%
2007年 52.93% 0.76%
2006年 66.41% 4.37%
2005年 52.59% 1.60%
2004年 73.79% 6.25%
2003年 59.85% 2.25% 
2002年 53.97% 1.73%
2001年 57.52% 1.62%
2000年 61.02% 2.94%


次は、+5%、−5%どちらにも到達しなかった場合、
手仕舞いを10日(2週間)に設定

条件 終値が前日比より−10%低い

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 10日経過

総取引回数  5492回
平均保有日数 3.61日

勝率 57.99%

平均利益率 10.50%
平均損失率  8.65%

ペイオフレシオ 1.16倍
PF      1.60倍

1トレード平均利益期待値 %

年度別 勝率 利益率 
2009年 51.01% 1.36%  
2008年 54.95% 1.98%
2007年 54.80% 0.94%
2006年 66.41% 4.39%
2005年 51.11% 1.28%
2004年 73.28% 6.20%
2003年 60.23% 2.37% 
2002年 54.76% 1.83%
2001年 57.52% 1.66%
2000年 61.17% 2.93%

次は、利益率、損切り率を可変させて
検証してみます。