ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

5日移動平均乖離率 利確、損切り、手仕舞い設定

移動平均乖離率(5日)の基本データです。
今回は、損切り値、手仕舞い日数を
スイングトレードに合せて検証します。

条件 
当日 移動平均乖離率 (5日)(−15%)より低い

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 50日経過


総取引回数  1606回
平均保有日数 3.07日

勝率 65.32%

平均利益率 14.12%
平均損失率  9.39%

ペイオフレシオ 1.44倍
PF      2.72倍

1トレード平均利益期待値 6.07%

年度別 勝率 利益率 
2009年 51.79%  0.31%  
2008年 66.09%  7.00% 
2007年 56.41%  1.54% 
2006年 74.70%  8.19% 
2005年 50.00%  4.97% 
2004年 74.31%  6.88% 
2003年 66.67%  5.41%  
2002年 41.46% −0.03% 
2001年 57.75%  3.08% 
2000年 69.04%  6.58% 


次に、手仕舞い日数をスイングトレード向けに
設定(10日)して検証

条件
当日 移動平均乖離率 (5日)(−15%)より低い

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 10日経過

総取引回数  1606回
平均保有日数 2.98日

勝率 65.50%

平均利益率 14.05%
平均損失率  9.31%

ペイオフレシオ 1.45倍
PF      2.75倍

1トレード平均利益期待値 6.10%

年度別 勝率 利益率 
2009年 53.57%  0.47%  
2008年 66.09%  7.01% 
2007年 56.41%  1.52% 
2006年 75.30%  8.27% 
2005年 50.00%  4.97% 
2004年 74.31%  6.88% 
2003年 67.95%  5.55%  
2002年 41.46% −0.12% 
2001年 57.75%  3.31% 
2000年 69.04%  6.56% 


次に、−15%に「最初」に突入した日のみに
設定して検証

条件
当日 移動平均乖離率 (5日)(−15%)より低い
前日 移動平均乖離率 (5日)が5日連続で(−15%)より高い

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 10日経過

総取引回数  1220回
平均保有日数 3.05日

勝率 65.00%

平均利益率 13.48%
平均損失率  9.04%

ペイオフレシオ 1.47倍
PF      2.73倍

1トレード平均利益期待値 5.67%

年度別 勝率 利益率 
2009年 56.52%  1.24%  
2008年 65.18%  6.42% 
2007年 55.22%  1.14% 
2006年 75.19%  8.55% 
2005年 46.43%  4.26% 
2004年 71.26%  5.45% 
2003年 67.80%  6.08%  
2002年 42.31%  0.68% 
2001年 60.00%  4.95% 
2000年 68.32%  5.37% 

次のページでは、
損切り値、利益値を変化させて
検証したいと思います。