ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

3点チャージ 損きり、手仕舞い設定

3点チャージの基本データです
※イザナミのVRは新VRですので、
(0〜100の範囲で変動する改良型)
 RSIと同じ安値圏に設定してみます。

今回は、損きり値、手仕舞い日数を設定し、
検証してみます。

条件 
25日移動平均乖離率−15%がより低い
RSI(14日)が25より低い
VR(25日)が25より低い

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 50日経過

総取引回数   1920回
平均保有日数  4.66日

勝率 55.31%

平均利益率 8.87%
平均損失率 7.86%

ペイオフレシオ 1.09倍
PF      1.35倍

1トレード平均利益期待値 1.45%

年度別 勝率 利益率 
2009年 59.81% 1.83%
2008年 52.80% 1.10%
2007年 50.62% 0.29%
2006年 58.70% 2.16%
2005年 48.65% 0.69%
2004年 70.67% 4.18%
2003年 53.33% 1.15% 
2002年 58.59% 2.15%
2001年 56.84% 1.39%
2000年 61.49% 2.42%


次は、手仕舞い日数10日を設定し、
スイングトレードに最適化して、検証してみます。

条件 
25日移動平均乖離率−15%がより低い
RSI(14日)が25より低い
VR(25日)が25より低い

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 10日経過

総取引回数   1922回
平均保有日数  4.36日

勝率 55.57%

平均利益率 8.61%
平均損失率 7.65%

ペイオフレシオ 1.09倍
PF      1.36倍

1トレード平均利益期待値 1.46%

年度別 勝率 利益率 
2009年 59.43% 1.67%
2008年 52.72% 1.10%
2007年 52.32% 0.51%
2006年 59.13% 2.05%
2005年 48.65% 0.85%
2004年 69.33% 3.57%
2003年 55.56% 1.27% 
2002年 58.59% 2.18%
2001年 57.37% 1.43%
2000年 61.73% 2.45%

次のページでは、
利益確定値、損切り値、手仕舞い日数を可変させて
検証したいと思います。