ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

ADXの基本データ 損切り、手仕舞い設定

ADXの基本データです。
今回は、損切りと日数をスイングトレードに
最適化して設定したいと思います。

条件 

当日 ADXが75より高い
前日 ADXが75より低い
過去5日間連続で、ADXが上昇中
過去5日間連続で、5日移動平均が上昇中

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 50日経過

総取引回数   768回
平均保有日数 10.18日

勝率 49.22%

平均利益率 7.70%
平均損失率 7.07%

ペイオフレシオ 0.98倍
PF      0.95倍

1トレード平均利益期待値 0.20%

年度別 勝率 利益率 
2009年 31.82% −2.36%  
2008年 52.00%  1.27%
2007年 53.41%  0.57%
2006年 45.74% −0.68%
2005年 51.35%  0.38%
2004年 56.90%  1.46%
2003年 54.29%  1.96% 
2002年 25.93% −2.83%
2001年 50.00% −0.10%
2000年 38.64% −1.62%

次は、手仕舞い日数を10日に設定して、
スイングトレードに最適化して検証

条件 

当日 ADXが75より高い
前日 ADXが75より低い
過去5日間連続で、ADXが上昇中
過去5日間連続で、5日移動平均が上昇中

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 10日経過

総取引回数   768回
平均保有日数 6.73日

勝率 47.40%

平均利益率 6.37%
平均損失率 6.00%

ペイオフレシオ 0.96倍
PF      0.87倍

1トレード平均利益期待値 −0.07%

年度別 勝率 利益率 
2009年 29.55% −2.25%  
2008年 60.87%  2.12%
2007年 48.89%  0.00%
2006年 49.43% −0.48%
2005年 48.03% −0.16%
2004年 52.59%  0.89%
2003年 60.00%  2.10% 
2002年 29.63% −2.67%
2001年 39.47% −1.29%
2000年 40.91% −1.27%

次は、利益確定値、損切り値、手仕舞い日数を
可変させて検証したいと思います。