ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

VRの最適分散投資での検証

VRの最適分散投資でのデータです。

最適分散投資とは?
イザナミの目玉ともいえる機能です。

スクリーニングで抽出された結果は、あくまで全ての取引を行った場合での結果です。

例えば、RSIが30以下の取引の場合、年間平均で3000〜4000銘柄の出現数があります。
年間255日の取引日数から考えると、1日10銘柄以上が、毎日抽出される計算になります。
手持ちの資金が、100万円だとしたら、全て買いきれる訳がありません。

更に、1日200銘柄抽出される日もあれば、1日0銘柄の抽出無しの日もあります。
(1銘柄100万円で購入するとすれば、200銘柄あるとすれば、1日で2億円必要)

この点が重大な問題になることは想像に難くありません。
たとえば、次のような話です。

下げ相場の時、100銘柄が抽出された。100万円持っている。
100銘柄全部は買えない。2銘柄を選び、各50万円分買った。
その後、株式は急反発。抽出100銘柄もすべて10%の上昇。
あなたは、2銘柄を利益確定。10万円の儲けとなった。

今度は相場は上昇中。そこに、悪いニュースが出た銘柄が1銘柄だけ抽出。
抽出されたので、100万円で抽出銘柄を買う。
ところが、これは下げ止まらない。買値より 10%下がったところでやむなく損切り。

この場合、全体(統計上)の成績は 100勝 1敗です。勝率99%
ところが、あなたにとっては 2勝 1敗。勝率66%
しかも、2勝は分散により50万円づつの買いで
利益は50万円の10%で5万円づつの利益10万円。
1敗は、100万円の買いで10%の損失で10万円の損失。

つまり、トータルでは手数料を抜きにして、トントンです。

スクリーニングを機械的にして、高い勝率や利益率に、いけると感じても、
株式投資では、個人レベルの手持ちの資金では、投入金額のさじ加減で、
統計上の成績と大きく離れた悲惨な結果になってしまう場合があると言う事です。

最適分散投資では、投資金の一定投入の設定をする事で、
確実に買えた(と仮定される)銘柄のみの検証が可能です。

また、抽出日、抽出数によって成績のバラツキを発見でき、
同じ条件で抽出されても、投資に最適の日、不適の日が発見できます。

これら、統計のマジックを、実取引に近い形で、
多方面から細分化検証できるのが最適分散投資なのです。


それでは、最適分散投資での検証に入ります。

条件 VRが25より低い

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 10日経過

最適分散投資 条件

手持ち資金 500万円
1日の最大投資金 手持ち資金の25%まで
複数抽出銘柄が出た場合 売買代金の大きな銘柄から 

総取引回数  1637回
平均保有日数 6.17日

勝率 50.03%

平均利益率 6.85%
平均損失率 6.51%

ペイオフレシオ 1.01倍
PF      1.01倍

1トレード平均利益期待値 0.27%

年度別 勝率 利益率 
2009年 51.75%  0.14%  
2008年 47.46%  0.13%
2007年 50.00%  0.03%
2006年 47.18%  0.16%
2005年 47.62%  0.64%
2004年 55.64%  0.54%
2003年 50.00% −0.11% 
2002年 46.88% −0.54%
2001年 57.23%  1.14%
2000年 55.43%  0.52%


それでは、次にたまたまの悪材料で出てきた
銘柄を省く為、総抽出銘柄数から取引日数で割った
平均値以上の抽出数があった場合のみ取引します。

条件 VRが25より低い

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 10日経過

最適分散投資 条件

手持ち資金 500万円
1日の最大投資金 手持ち資金の25%まで
複数抽出銘柄が出た場合 売買代金の大きな銘柄から 
抽出銘柄数が17銘柄以上の場合のみ取引

総取引回数  62回
平均保有日数 5.23日

勝率 56.45%

平均利益率 7.07%
平均損失率 6.30%

ペイオフレシオ 1.11倍
PF      1.44倍

1トレード平均利益期待値 1.25%

年度別 勝率 利益率 
2009年     0%     0%  
2008年 48.28%  0.48%
2007年 66.78%  2.88%
2006年 45.45% −0.55%
2005年     0%     0%
2004年     0%     0%
2003年     0%     0%
2002年 100.0%  6.25%
2001年 100.0%  2.56%
2000年      0%    0%

それでは、次のページでは
別のテクニカル指標と組み合わせて検証したいと思います。

コメント

神聖名器www


濡れマンチョがねっとり絡みついてきて、絞り取られるみたいにイキまくった!!
こんなの味わったら普通のセクろスとかできねぇな・・・wwww

http://xyw9kwc.www.plistfa.info/

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