ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

VRの検証 順張り指標として使う

VRの基本データです
今回は、下げ止まり上昇に転じた時及び、
上昇途中の順張りとしてのバックテストをし
検証をしたいと思います。

まずは、底値からの回復時

条件 
当日 VRが30より高い
前日 VRが3日連続で30より低い

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 10日経過

総取引回数  4145回
平均保有日数 6.85日

勝率 48.47%

平均利益率 6.12%
平均損失率 5.90%

ペイオフレシオ 1.02倍
PF      0.96倍

1トレード平均利益期待値 0.01%

年度別 勝率 利益率 
2009年 48.35%  0.52%  
2008年 44.84% −0.53%
2007年 48.99% −0.06%
2006年 50.77% −0.07%
2005年 52.56%  0.47%
2004年 55.23%  0.35%
2003年 45.58%  0.02% 
2002年 49.83%  0.09%
2001年 47.80%  0.03%
2000年 52.16%  0.58%

次は中間点の突破

条件

当日 VRが50より高い
前日 VRが5日連続で50より低い 

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 10日経過

総取引回数  28276回
平均保有日数  7.62日

勝率 48.09%

平均利益率 5.24%
平均損失率 5.23%

ペイオフレシオ 0.97倍
PF      0.90倍

1トレード平均利益期待値 −0.09%

年度別 勝率 利益率 
2009年 51.54%  0.38%  
2008年 41.54% −1.29%
2007年 45.78% −0.41%
2006年 50.36%  0.02%
2005年 61.17%  1.25%
2004年 53.49%  0.50%
2003年 53.49%  0.65% 
2002年 43.75% −0.57%
2001年 44.95% −0.54%
2000年 46.83% −0.33%


次は、天井圏の突破

条件 

当日 VRが70より高い
前日 VRが3日連続で70より低い

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 10日経過

総取引回数  11026回
平均保有日数  7.44日

勝率 46.99%

平均利益率 5.57%
平均損失率 5.24%

ペイオフレシオ 1.02倍
PF      0.90倍

1トレード平均利益期待値 −0.05%

年度別 勝率 利益率 
2009年 45.48%  0.04%  
2008年 39.58% −1.30%
2007年 47.39% −0.18%
2006年 44.01% −0.77%
2005年 59.28%  1.40%
2004年 49.14%  0.08%
2003年 50.23%  0.43% 
2002年 37.09% −1.29%
2001年 40.91% −1.15%
2000年 41.91% −0.95%

次のページでは、
イザナミの最適分散投資の機能を使って
実取引に近い形での検証をしたいと思います。


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