ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

VRの基本データ 損切り、手仕舞い日数 追加

VRの基本データです
今回は、損切り値、手仕舞い日数を設定して、
検証、バックテストしたいと思います。
イザナミに設定されているVRは、新VR
(最近メジャーの0〜100%に納まる改良VR)です。

更に、VR的に底値に入ったとされる「初動」のみの
抽出にて検証したいと思います。

まずは、損切り値を設定して検証

条件 
当日 VRが20より低い
前日 VRが過去5日連続で20より高い

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 50日経過

総取引回数   805回
平均保有日数 8.11日

勝率 54.78%

平均利益率 7.94%
平均損失率 6.95%

ペイオフレシオ 1.09倍
PF      1.32倍

1トレード平均利益期待値 1.23%

年度別 勝率 利益率 
2009年 51.35%  0.40%  
2008年 47.74%  0.62%
2007年 55.97%  0.99%
2006年 56.25%  1.41%
2005年 52.73%  0.40%
2004年 67.80%  4.14%
2003年 60.71%  2.30% 
2002年 52.46%  0.60%
2001年 53.62%  1.06%
2000年 61.11%  1.86%

次に、手仕舞い日数をスイングトレード向けに
10日(2週間)に変更させて検証したいと思います

条件 
当日 VRが20より低い
前日 VRが過去5日連続で20より高い

利益確定 5%
損切り  5%
手仕舞い 10日経過

総取引回数   809回
平均保有日数 5.98日

勝率 54.39%

平均利益率 7.14%
平均損失率 6.42%

ペイオフレシオ 1.09倍
PF      1.30倍

1トレード平均利益期待値 1.07%

年度別 勝率 利益率 
2009年 55.26%  0.63%  
2008年 49.35%  0.78%
2007年 58.64%  0.90%
2006年 53.91%  1.14%
2005年 51.85%  0.12%
2004年 63.93%  3.13%
2003年 67.86%  2.28% 
2002年 51.67%  0.27%
2001年 54.29%  1.18%
2000年 57.41%  1.35%

次のページからは、
利益値、損切り値、手仕舞い日数を
可変させて、検証したいと思います。


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