ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

新高値更新銘柄の基本データの検証

新高値更新銘柄の基本データです。

・40日高値
・80日高値
・年初来高値

の3種類でそれぞれバックテストしたいと思います。

条件 

当日:当日高値が、40日高値より高い
前日:過去10日間の高値が40日高値より低い

チャートが右肩上がりの銘柄は、
毎日高値更新銘柄として抽出されてしまいます。
そこで、10日間連続の縛りをつけ、
これでほぼ、40日高値の「最初」だけ抽出できます。

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数  14317回
平均保有日数 27.54日

勝率 66.64%

平均利益率  6.64%
平均損失率 13.95%

ペイオフレシオ 0.46倍
PF      0.93倍

1トレード平均利益期待値 −0.17%

年度別 勝率 利益率 
2009年 69.03%  1.02%  
2008年 56.74% −5.28%
2007年 59.00% −1.94%
2006年 59.02% −1.81%
2005年 83.96%  4.27%
2004年 66.46%  0.81%
2003年 75.72%  2.72% 
2002年 58.93% −1.90%
2001年 63.06% −2.41%
2000年 69.06% −0.43%

次に80日高値更新で検証してみます。

条件 

当日:当日高値が、80日高値より高い
前日:過去10日間の高値が80日高値より低い

チャートが右肩上がりの銘柄は、
毎日高値更新銘柄として抽出されてしまいます。
そこで、連続10日間の縛りをつけ、
これでほぼ、80日高値の「最初」だけ抽出できます。

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過


総取引回数  10280回
平均保有日数 26.97日

勝率 67.85%

平均利益率  6.77%
平均損失率 12.95%

ペイオフレシオ 0.51倍
PF      1.07倍

1トレード平均利益期待値 0.48%

年度別 勝率 利益率 
2009年 71.44%  1.87%  
2008年 48.38% −6.64%
2007年 60.32% −1.01%
2006年 58.75% −1.22%
2005年 85.34%  4.56%
2004年 67.14%  1.10%
2003年 78.38%  3.32% 
2002年 57.48% −2.06%
2001年 62.85% −2.04%
2000年 64.80% −2.03%

次に年初来高値更新について検証してみます。

条件 

当日:当日高値が、年初来高値より高い
前日:過去10日間の高値が年初来高値より低い

チャートが右肩上がりの銘柄は、
毎日高値更新銘柄として抽出されてしまいます。
そこで、10日間連続の縛りをつけ、
これでほぼ、年初来高値の「最初」だけ抽出できます。

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数  10867回
平均保有日数 26.37日

勝率 69.46%

平均利益率  6.84%
平均損失率 13.36%

ペイオフレシオ 0.49倍
PF      1.12倍

1トレード平均利益期待値 0.72%

年度別 勝率 利益率 
2009年 67.94%  0.38%  
2008年 57.96% −3.87%
2007年 64.92% −0.23%
2006年 57.08% −1.57%
2005年 85.43%  4.54%
2004年 70.64%  1.61%
2003年 76.71%  2.78% 
2002年 66.90%  0.37%
2001年 65.38% −1.31%
2000年 70.86%  0.22%

次のページからは、
損切り、手仕舞いを設定し
検証したいと思います。


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