ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

ゴールデンクロスの基本データ

ゴールデンクロスの基本データです


条件 

当日:移動平均5日が、移動平均25日より高い
前日:移動平均5日が、移動平均25日より低い

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数  21584回
平均保有日数 27.69日

勝率 66.41%

平均利益率  6.62%
平均損失率 14.54%

ペイオフレシオ 0.44倍
PF      0.87倍

1トレード平均利益期待値 −0.43%

年度別 勝率 利益率 
2009年 66.54%  0.40%  
2008年 55.94% −6.06%
2007年 61.47% −1.13%
2006年 66.70%  0.21%
2005年 81.56%  3.76%
2004年 68.13%  1.02%
2003年 77.84%  2.97% 
2002年 58.49% −2.46%
2001年 62.01% −2.41%
2000年 71.64%  0.24%

次に下落局面での反転及び、一息の時に限定して
バックテスト

条件 
当日:移動平均5日が、移動平均25日より高い
前日:移動平均5日が、移動平均25日より低い

当日:移動平均25日が、移動平均75日より低い

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数  12826回
平均保有日数 28.21日

勝率 65.81%

平均利益率  6.51%
平均損失率 15.27%

ペイオフレシオ 0.41倍
PF      0.79倍

1トレード平均利益期待値 %

年度別 勝率 利益率 
2009年 62.44% −0.96%  
2008年 59.47% −5.34%
2007年 63.12% −0.92%
2006年 72.13%  1.10%
2005年 80.04%  3.11%
2004年 67.86%  1.11%
2003年 74.90%  2.17% 
2002年 56.60% −2.82%
2001年 62.75% −2.16%
2000年 67.30% −0.95%

次に下落局面での反転及び、一息の時に限定して
バックテスト

条件 
当日:移動平均5日が、移動平均25日より高い
前日:移動平均5日が、移動平均25日より低い

当日:移動平均25日が、移動平均75日より高い

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数  10331回
平均保有日数 27.81日

勝率 66.61%

平均利益率  6.60%
平均損失率 13.13%

ペイオフレシオ 0.49倍
PF      0.95倍

1トレード平均利益期待値 −0.03%

年度別 勝率 利益率 
2009年 70.49%  1.79%  
2008年 44.73% −9.04%
2007年 58.70% −1.36%
2006年 61.51% −0.57%
2005年 82.03%  4.12%
2004年 67.32%  0.86%
2003年 80.46%  3.78% 
2002年 60.00% −2.02%
2001年 57.01% −3.67%
2000年 69.39%  0.19%

次のページでは、
損切り、手仕舞いを設定して
検証してみたいと思います。


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