５日移動平均乖離率の基本データ
５日移動平均乖離率の基本データの検証です
条件
５日移動平均乖離が−５％より低い
利益確定 ５％
損切り 無し
手仕舞い ５０日経過
総取引回数 ２００７７回
平均保有日数 ２０．４６日
勝率 ７５．８８％
平均利益率 ７．５１％
平均損失率 １９．４２％
ペイオフレシオ ０．３６倍
ＰＦ １．１３倍
１トレード平均利益期待値 １．０６％
年度別 勝率 利益率
２００９年 ７８．４４％ ２．７６％
２００８年 ６６．３２％ −４．０８％
２００７年 ７７．４７％ １．９６％
２００６年 ７８．１１％ ２．２５％
２００５年 ８３．６７％ ４．０８％
２００４年 ７７．０８％ ２．８２％
２００３年 ８９．０２％ ５．３７％
２００２年 ７１．６８％ ０．００％
２００１年 ７２．４４％ ０．０４％
２０００年 ７９．４８％ １．７９％
次は−１０％で検証してみます。
条件
５日移動平均乖離が−１０％より低い
利益確定 ５％
損切り 無し
手仕舞い ５０日経過
総取引回数 ４７７９回
平均保有日数 １３．７４日
勝率 ８２．０３％
平均利益率 ９．７０％
平均損失率 ２３．２２％
ペイオフレシオ ０．４０倍
ＰＦ １．８１倍
１トレード平均利益期待値 ３．９１％
年度別 勝率 利益率
２００９年 ７７．８６％ ２．０５％
２００８年 ７７．２８％ １．９５％
２００７年 ８２．４５％ ３．３７％
２００６年 ８９．２２％ ６．４９％
２００５年 ７８．３８％ ４．４８％
２００４年 ８３．５４％ ５．８５％
２００３年 ８９．９０％ ７．０４％
２００２年 ７７．７０％ １．３７％
２００１年 ８２．５４％ ４．１６％
２０００年 ８８．２７％ ５．１８％
次は更に厳しく−１５％で検証してみます。
条件
５日移動平均乖離が−１５％より低い
利益確定 ５％
損切り 無し
手仕舞い ５０日経過
総取引回数 １３３０回
平均保有日数 ９．８２日
勝率 ８４．７４％
平均利益率 １３．２５％
平均損失率 ２３．７４％
ペイオフレシオ ０．５２倍
ＰＦ ２．８９倍
１トレード平均利益期待値 ７．８８％
年度別 勝率 利益率
２００９年 ７９．１７％ ２．９６％
２００８年 ８４．６０％ ８．７２％
２００７年 ８０．３３％ ３．９８％
２００６年 ８９．１２％ １０．０１％
２００５年 ８４．６２％ １０．１３％
２００４年 ８７．１６％ ７．４０％
２００３年 ９０．９１％ ８．４０％
２００２年 ５９．３８％ −３．１６％
２００１年 ７７．６１％ ６．１６％
２０００年 ９２．７５％ ８．４１％
次のページでは、
損切り値、手仕舞い日数を設定して
検証したいと思います。
条件
５日移動平均乖離が−５％より低い
利益確定 ５％
損切り 無し
手仕舞い ５０日経過
総取引回数 ２００７７回
平均保有日数 ２０．４６日
勝率 ７５．８８％
平均利益率 ７．５１％
平均損失率 １９．４２％
ペイオフレシオ ０．３６倍
ＰＦ １．１３倍
１トレード平均利益期待値 １．０６％
年度別 勝率 利益率
２００９年 ７８．４４％ ２．７６％
２００８年 ６６．３２％ −４．０８％
２００７年 ７７．４７％ １．９６％
２００６年 ７８．１１％ ２．２５％
２００５年 ８３．６７％ ４．０８％
２００４年 ７７．０８％ ２．８２％
２００３年 ８９．０２％ ５．３７％
２００２年 ７１．６８％ ０．００％
２００１年 ７２．４４％ ０．０４％
２０００年 ７９．４８％ １．７９％
次は−１０％で検証してみます。
条件
５日移動平均乖離が−１０％より低い
利益確定 ５％
損切り 無し
手仕舞い ５０日経過
総取引回数 ４７７９回
平均保有日数 １３．７４日
勝率 ８２．０３％
平均利益率 ９．７０％
平均損失率 ２３．２２％
ペイオフレシオ ０．４０倍
ＰＦ １．８１倍
１トレード平均利益期待値 ３．９１％
年度別 勝率 利益率
２００９年 ７７．８６％ ２．０５％
２００８年 ７７．２８％ １．９５％
２００７年 ８２．４５％ ３．３７％
２００６年 ８９．２２％ ６．４９％
２００５年 ７８．３８％ ４．４８％
２００４年 ８３．５４％ ５．８５％
２００３年 ８９．９０％ ７．０４％
２００２年 ７７．７０％ １．３７％
２００１年 ８２．５４％ ４．１６％
２０００年 ８８．２７％ ５．１８％
次は更に厳しく−１５％で検証してみます。
条件
５日移動平均乖離が−１５％より低い
利益確定 ５％
損切り 無し
手仕舞い ５０日経過
総取引回数 １３３０回
平均保有日数 ９．８２日
勝率 ８４．７４％
平均利益率 １３．２５％
平均損失率 ２３．７４％
ペイオフレシオ ０．５２倍
ＰＦ ２．８９倍
１トレード平均利益期待値 ７．８８％
年度別 勝率 利益率
２００９年 ７９．１７％ ２．９６％
２００８年 ８４．６０％ ８．７２％
２００７年 ８０．３３％ ３．９８％
２００６年 ８９．１２％ １０．０１％
２００５年 ８４．６２％ １０．１３％
２００４年 ８７．１６％ ７．４０％
２００３年 ９０．９１％ ８．４０％
２００２年 ５９．３８％ −３．１６％
２００１年 ７７．６１％ ６．１６％
２０００年 ９２．７５％ ８．４１％
次のページでは、
損切り値、手仕舞い日数を設定して
検証したいと思います。