5日移動平均乖離率の基本データ
5日移動平均乖離率の基本データの検証です
条件
5日移動平均乖離が−5%より低い
利益確定 5%
損切り 無し
手仕舞い 50日経過
総取引回数 20077回
平均保有日数 20.46日
勝率 75.88%
平均利益率 7.51%
平均損失率 19.42%
ペイオフレシオ 0.36倍
PF 1.13倍
1トレード平均利益期待値 1.06%
年度別 勝率 利益率
2009年 78.44% 2.76%
2008年 66.32% −4.08%
2007年 77.47% 1.96%
2006年 78.11% 2.25%
2005年 83.67% 4.08%
2004年 77.08% 2.82%
2003年 89.02% 5.37%
2002年 71.68% 0.00%
2001年 72.44% 0.04%
2000年 79.48% 1.79%
次は−10%で検証してみます。
条件
5日移動平均乖離が−10%より低い
利益確定 5%
損切り 無し
手仕舞い 50日経過
総取引回数 4779回
平均保有日数 13.74日
勝率 82.03%
平均利益率 9.70%
平均損失率 23.22%
ペイオフレシオ 0.40倍
PF 1.81倍
1トレード平均利益期待値 3.91%
年度別 勝率 利益率
2009年 77.86% 2.05%
2008年 77.28% 1.95%
2007年 82.45% 3.37%
2006年 89.22% 6.49%
2005年 78.38% 4.48%
2004年 83.54% 5.85%
2003年 89.90% 7.04%
2002年 77.70% 1.37%
2001年 82.54% 4.16%
2000年 88.27% 5.18%
次は更に厳しく−15%で検証してみます。
条件
5日移動平均乖離が−15%より低い
利益確定 5%
損切り 無し
手仕舞い 50日経過
総取引回数 1330回
平均保有日数 9.82日
勝率 84.74%
平均利益率 13.25%
平均損失率 23.74%
ペイオフレシオ 0.52倍
PF 2.89倍
1トレード平均利益期待値 7.88%
年度別 勝率 利益率
2009年 79.17% 2.96%
2008年 84.60% 8.72%
2007年 80.33% 3.98%
2006年 89.12% 10.01%
2005年 84.62% 10.13%
2004年 87.16% 7.40%
2003年 90.91% 8.40%
2002年 59.38% −3.16%
2001年 77.61% 6.16%
2000年 92.75% 8.41%
次のページでは、
損切り値、手仕舞い日数を設定して
検証したいと思います。
条件
5日移動平均乖離が−5%より低い
利益確定 5%
損切り 無し
手仕舞い 50日経過
総取引回数 20077回
平均保有日数 20.46日
勝率 75.88%
平均利益率 7.51%
平均損失率 19.42%
ペイオフレシオ 0.36倍
PF 1.13倍
1トレード平均利益期待値 1.06%
年度別 勝率 利益率
2009年 78.44% 2.76%
2008年 66.32% −4.08%
2007年 77.47% 1.96%
2006年 78.11% 2.25%
2005年 83.67% 4.08%
2004年 77.08% 2.82%
2003年 89.02% 5.37%
2002年 71.68% 0.00%
2001年 72.44% 0.04%
2000年 79.48% 1.79%
次は−10%で検証してみます。
条件
5日移動平均乖離が−10%より低い
利益確定 5%
損切り 無し
手仕舞い 50日経過
総取引回数 4779回
平均保有日数 13.74日
勝率 82.03%
平均利益率 9.70%
平均損失率 23.22%
ペイオフレシオ 0.40倍
PF 1.81倍
1トレード平均利益期待値 3.91%
年度別 勝率 利益率
2009年 77.86% 2.05%
2008年 77.28% 1.95%
2007年 82.45% 3.37%
2006年 89.22% 6.49%
2005年 78.38% 4.48%
2004年 83.54% 5.85%
2003年 89.90% 7.04%
2002年 77.70% 1.37%
2001年 82.54% 4.16%
2000年 88.27% 5.18%
次は更に厳しく−15%で検証してみます。
条件
5日移動平均乖離が−15%より低い
利益確定 5%
損切り 無し
手仕舞い 50日経過
総取引回数 1330回
平均保有日数 9.82日
勝率 84.74%
平均利益率 13.25%
平均損失率 23.74%
ペイオフレシオ 0.52倍
PF 2.89倍
1トレード平均利益期待値 7.88%
年度別 勝率 利益率
2009年 79.17% 2.96%
2008年 84.60% 8.72%
2007年 80.33% 3.98%
2006年 89.12% 10.01%
2005年 84.62% 10.13%
2004年 87.16% 7.40%
2003年 90.91% 8.40%
2002年 59.38% −3.16%
2001年 77.61% 6.16%
2000年 92.75% 8.41%
次のページでは、
損切り値、手仕舞い日数を設定して
検証したいと思います。