ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

3日続落の基本データの検証

3日続落の基本データです。

3日続落は、成田静洋氏が考案した投資法です。
ルールはいたって簡単
終値が3日連続で切り下がっていたら、
翌日反発する確率が高いと言う、
理論に基づいて投資する方法です。

サイコロジカルに代表される様に、
短期的には相場の行きすぎは修正される傾向にあるので、
その部分を逆張りで狙っていこうと言う考えですね。

詳しい事は、著作権もありますので
考案者の成田氏の著書をどうぞ。
確度を上げる為の、銘柄条件等も掲載されています。


ここでは、ルールのみを検証していきます。

条件 

終値3日連続で前日より低い

利益確定 5%
損切り  無し
手仕舞い 50日経過

総取引回数  38315回
平均保有日数 27.15日

勝率 70.05%

平均利益率  6.87%
平均損失率 15.01%

ペイオフレシオ 0.43倍
PF      1.01倍

1トレード平均利益期待値 0.37%

年度別 勝率 利益率 
2009年 72.59%  1.93%  
2008年 60.40% −5.07%
2007年 65.08% −0.26%
2006年 66.65% −0.15%
2005年 81.58%  3.94%
2004年 71.67%  1.93%
2003年 81.85%  3.74% 
2002年 63.59% −1.68%
2001年 67.46% −0.99%
2000年 76.26%  1.37%

では、考案者の成田氏のルールに限りなく近い条件で、
検証してみます。

条件 

安値が3日連続で前日安値より低い

利益確定 なし
損切り  なし
手仕舞い 
・安値が3日連続で前日安値より高い
・30日経過

総取引回数  50065回
平均保有日数 13.11日

勝率 59.30%

平均利益率 5.71%
平均損失率 7.86%

ペイオフレシオ 0.71倍
PF      1.04倍

1トレード平均利益期待値 0.36%

年度別 勝率 利益率 
2009年 61.82%  1.11%  
2008年 51.37% −1.95%
2007年 58.49% −0.29%
2006年 58.61%  0.25%
2005年 74.44%  2.58%
2004年 63.37%  1.03%
2003年 68.11%  2.22% 
2002年 53.60% −0.45%
2001年 57.89% −0.28%
2000年 60.06%  0.46%

次のページは、損切り、
スイングトレード向けに手仕舞いを設定して
検証したいと思います。


コメント
コメントの投稿
管理者にだけ表示を許可する

トラックバック
トラックバックURLはこちら