ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

MM法の基本データの検証

MM法の基本データです

MM法とは、故・増田正美氏が考案した投資法です。
複数のテクニカル指標を組み合わせた、
日本のシステムトレードの先駆者です。

別ページの3点チャージが、移動平均乖離率を
売られすぎかどうかで補完するのに対し、
MM法は、ボリンジャーバンドを
相場の勢い(加速度)とトレンドの変わり目で
補完すると考えられてます。

詳しくは、著作権がありますのでMM法の書籍をどうぞ。
MM法自体は、やや古いシステムですが、
増田氏の「1つのテクニカルで足りない部分を、
別のテクニカルで補完する」はとても共感を持てる考え方です。

MM法に関しては、日経225先物やFX、
またパラメータを少しいじって応用など、
現在も幅広く活用され、利用され、本やDVDになっています。

MM法の詳しい解説などは、著書をどうぞ。



ここでは、ルールのみで検証します。

条件 

ボリンジャーバンドが、−2σより低い
RSIが25より低い
MACDがMACDシグナルより低い
ADXが、75より大きい

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数    128回
平均保有日数 17.38日

勝率 77.34%

平均利益率  7.29%
平均損失率 14.19%

ペイオフレシオ 0.51倍
PF      1.74倍

1トレード平均利益期待値 2.59%

年度別 勝率 利益率 
2009年 60.00%  3.72%  
2008年 80.56%  2.49%
2007年 82.76%  3.44%
2006年 76.19%  1.23%
2005年 40.00% −7.54%
2004年 66.67%  2.26%
2003年 100.0%  7.38% 
2002年 100.0%  8.90%
2001年 80.00%  5.73%
2000年 80.00% −0.75%

2005年の厳しい結果もあって、
本人が、同年改訂版を出した経緯があります。
(改訂版自体が、後付の結果論とネットで当時言われました。)
ただ、総売買数が少ない事もあり、誤差もありますが、
それでも100%の勝率の年があるは見事。
PF1.74が優秀さを物語っています。

次は、考案者の増田氏の考え方に
近い手仕舞い方法で、検証してみます。

条件
ボリンジャーバンドが、−2σより低い
RSIが25より低い
MACDがMACDシグナルより低い
ADXが、75より大きい

手仕舞い
ボリンジャーバンドが、+2σより高い
もしくは、
RSIが75より高い
もしくは、
MACDがMACDシグナルより高い

総取引回数   125回
平均保有日数 8.97日

勝率 73.60%

平均利益率 7.50%
平均損失率 9.56%

ペイオフレシオ 0.78倍
PF      2.16倍

1トレード平均利益期待値 3.13%

年度別 勝率 利益率 
2009年 66.67%  7.53%  
2008年 67.74%  2.02%
2007年 78.57%  2.88%
2006年 78.26%  4.43%
2005年 60.00% −1.12%
2004年 62.50% −1.00%
2003年 71.43% −2.45% 
2002年 100.0% 12.12%
2001年 90.74%  7.34%
2000年 80.00%  6.88%

損失が改善され、PFが大幅に上がりました。

次のページからは、
基本データに、損切り値と手仕舞い日数を設定して
検証したいと思います。


コメント
コメントの投稿
管理者にだけ表示を許可する

トラックバック
トラックバックURLはこちら

千葉ギャルフリマ

千葉ギャル専門フリマサイト登場♪