ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

3点チャージの基本データ

3点チャージの基本データです。

条件 

25日移動平均乖離率−15%がより低い
RSI(14日)が25より低い
VR(25日)が25より低い

※イザナミのVRは0〜100%の範囲の
新VRですので、RSIと同じ安値圏で設定してみました。

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数   1189回
平均保有日数 17.24日

勝率 78.30%

平均利益率   8.34%
平均損失率  21.85%

ペイオフレシオ 0.37倍
PF      1.34倍

1トレード平均利益期待値 1.87%

年度別 勝率 利益率 
2009年 80.00%  3.17%  
2008年 70.13% −1.62%
2007年 78.18%  2.33%
2006年 83.56%  3.24%
2005年 69.23%  0.19%
2004年 86.21%  5.56%
2003年 83.33%  3.59% 
2002年 86.25%  4.18%
2001年 82.40%  3.42%
2000年 89.47%  5.67%

次に、考案者の明地式ルールに遵守してみます。
著作権もあると思いますので、
ルールのみで詳しい説明はいたしません。
詳しくは、明地文男氏の著書をどうぞ。


条件 

26日移動平均乖離率が−15%より低い
RSI(14日)が25より低い
VR(25日)が25より低い

※イザナミのVRは0〜100%の範囲の
新VRですので、RSIと同じ安値圏(25)で設定してみました。

※達成した「引け」で買う

利益確定 7.5%
損切り  なし
手仕舞い 60日経過

総取引回数   1162回
平均保有日数 25.23日

勝率 73.67%

平均利益率  10.84%
平均損失率  22.16%

ペイオフレシオ 0.47倍
PF      1.33倍

1トレード平均利益期待値 2.15%

年度別 勝率 利益率 
2009年 60.34% −1.37%  
2008年 71.88%  0.47%
2007年 77.50%  3.98%
2006年 77.08%  3.78%
2005年 60.00% −1.99%
2004年 78.43%  3.97%
2003年 67.86%  1.28% 
2002年 80.00%  5.13%
2001年 70.87%  0.54%
2000年 88.89%  8.09%

次は、損切り値及び、手仕舞い日数を
スイングトレードに最適化して
検証したいと思います。


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