ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

ADXの基本データの検証

ADXの基本データです

条件 

当日 ADXが25より高い
前日 ADXが25より低い
過去5日間連続で、ADXが上昇中
過去5日間連続で、5日移動平均が上昇中

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数   4599回
平均保有日数 28.41日

勝率 66.07%

平均利益率  6.48%
平均損失率 13.06%

ペイオフレシオ 0.48倍
PF      0.93倍

1トレード平均利益期待値 −0.12%

年度別 勝率 利益率 
2009年 69.77%  1.21%  
2008年 50.57% −6.70%
2007年 57.62% −1.71%
2006年 58.73% −1.60%
2005年 84.15%  4.22%
2004年 66.93%  1.33%
2003年 79.50%  2.95% 
2002年 57.21% −1.60%
2001年 56.84% −3.25%
2000年 67.70% −0.34%


条件 

当日 ADXが50より高い
前日 ADXが50より低い
過去5日間連続で、ADXが上昇中
過去5日間連続で、5日移動平均が上昇中

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数   4182回
平均保有日数 27.02日

勝率 70.01%

平均利益率  6.86%
平均損失率 13.33%

ペイオフレシオ 0.50倍
PF      1.18倍

1トレード平均利益期待値 0.88%

年度別 勝率 利益率 
2009年 69.13%  1.05%  
2008年 60.91% −4.96%
2007年 59.18% −1.55%
2006年 57.21% −1.98%
2005年 84.31%  4.27%
2004年 71.85%  2.00%
2003年 81.77%  4.56% 
2002年 71.13%  1.06%
2001年 63.28% −1.64%
2000年 68.82% −0.87%


条件 

当日 ADXが75より高い
前日 ADXが75より低い
過去5日間連続で、ADXが上昇中
過去5日間連続で、5日移動平均が上昇中

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数    768回
平均保有日数 25.37日

勝率 72.01%

平均利益率  7.83%
平均損失率 15.17%

ペイオフレシオ 0.48倍
PF      1.23倍

1トレード平均利益期待値 1.45%

年度別 勝率 利益率 
2009年 61.36% −2.10%  
2008年 57.14% −3.50%
2007年 69.66%  1.42%
2006年 55.66% −3.21%
2005年 82.69%  3.93%
2004年 79.49%  4.21%
2003年 85.07%  7.30% 
2002年 55.17% −2.09%
2001年 72.97%  0.38%
2000年 60.47% −5.40%

次は、損切りの値を追加し、
手仕舞いの日数をスイングトレードに最適化して
検証したいと思います。


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