ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

ストキャスティクスの基本データ

ストキャスティクスの基本データです

条件 
当日:ストキャスティクスK%がストキャスティクスSDより大きい
前日:ストキャスティクスK%がストキャスティクスSDより小さい

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数  49649回
平均保有日数 26.87日

勝率 67.97%

平均利益率  6.91%
平均損失率 14.81%

ペイオフレシオ 0.44倍
PF      0.93倍

1トレード平均利益期待値 0.02%

年度別 勝率 利益率 
2009年 69.34%  1.02%  
2008年 59.37% −4.80%
2007年 63.17% −0.79%
2006年 63.43% −0.90%
2005年 82.43%  4.00%
2004年 68.08%  1.18%
2003年 77.87%  3.30% 
2002年 61.55% −1.75%
2001年 64.29% −1.88%
2000年 71.33%  0.05%

次に底値付近に限定して検証してみます。

条件 
当日:ストキャスティクスK%がストキャスティクスSDより大きい
前日:ストキャスティクスK%がストキャスティクスSDより小さい
当日:ストキャスティクスK%が20より小さい

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数  16255回
平均保有日数 25.59日

勝率 69.70%

平均利益率  6.89%
平均損失率 14.96%

ペイオフレシオ 0.43倍
PF      1.00倍

1トレード平均利益期待値 0.33%

年度別 勝率 利益率 
2009年 72.27%  2.21%  
2008年 59.58% −4.61%
2007年 68.10%  0.54%
2006年 67.89%  0.25%
2005年 77.30%  3.09%
2004年 76.63%  2.81%
2003年 81.81%  3.74% 
2002年 66.29% −0.57%
2001年 65.30% −1.84%
2000年 78.78%  2.17%

次のページでは、
損切り、手仕舞い条件を加えて
検証したいと思います。