ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

MACDの基本データ

MACDの基本データです
条件 
当日 MACDがMACDシグナルより大きい
前日 MACDがMACDシグナルより小さい

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数  27615回
平均保有日数 日

勝率 67.42%

平均利益率  6.71%
平均損失率 14.59%

ペイオフレシオ 0.44倍
PF      0.91倍

1トレード平均利益期待値 −0.17%

年度別 勝率 利益率 
2009年 67.07%  0.85%  
2008年 57.33% −5.98%
2007年 63.96% −0.59%
2006年 64.27% −0.39%
2005年 82.84%  4.13%
2004年 68.71%  1.23%
2003年 76.04%  2.82% 
2002年 60.06% −2.22%
2001年 66.47% −1.40%
2000年 71.81%  0.23%

条件 
当日 MACDがMACDシグナルより大きい
過去5日間 MACDがMACDシグナルより小さい

利益確定 5%
損切り  無し
手仕舞い 50日経過

総取引回数  24290回
平均保有日数 27.03日

勝率 67.30%

平均利益率  6.69%
平均損失率 14.54%

ペイオフレシオ 0.44倍
PF      0.91倍

1トレード平均利益期待値 −0.21%

年度別 勝率 利益率 
2009年 66.62%  0.79%  
2008年 56.22% −6.34%
2007年 64.48% −0.51%
2006年 64.90% −0.18%
2005年 82.31%  4.05%
2004年 69.98%  1.42%
2003年 75.54%  2.80% 
2002年 60.24% −2.26%
2001年 66.13% −1.44%
2000年 71.39%  0.25%

次のページでは、
順張りと逆張りどちらが有効か
もう少し基本データを掘り下げて、
検証したいと思います。