ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

VRの基本データ

VRの基本データです
※イザナミに搭載されているVRは、
新VR(最近採用されている0〜100%の範囲に納まるタイプ)です。

条件 VRが30より低い

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数  7168回
平均保有日数 24.28日

勝率 70.59%

平均利益率  7.19%
平均損失率 16.57%

ペイオフレシオ 0.41倍
PF      0.99倍

1トレード平均利益期待値 0.25%

年度別 勝率 利益率 
2009年 67.93%  1.19%  
2008年 63.56% −4.21%
2007年 70.45%  1.07%
2006年 73.00%  0.97%
2005年 75.64%  2.69%
2004年 74.87%  2.28%
2003年 80.06%  3.33% 
2002年 66.86% −0.55%
2001年 70.67%  0.12%
2000年 79.27%  2.46%

次に更に条件を厳しくしてみたいと思います。

条件 VRが20より低い

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数    847回
平均保有日数 21.42日

勝率 75.09%

平均利益率  7.93%
平均損失率 18.75%

ペイオフレシオ 0.42倍
PF      1.25倍

1トレード平均利益期待値 1.38%

年度別 勝率 利益率 
2009年 76.74%  2.99%  
2008年 65.70% −2.37%
2007年 81.05%  2.88%
2006年 75.40%  1.66%
2005年 75.00%  2.24%
2004年 83.08%  4.11%
2003年 74.07%  2.67% 
2002年 68.12% −1.07%
2001年 82.89%  3.63%
2000年 80.36%  2.11%


次のページでは、損切り値を設定して
検証したいと思います。