ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

25日移動平均乖離率の基本データ

25日移動平均乖離率の
バックテストによる基本データです

条件 
25日移動平均乖離率が−15%より低い

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数   7580回
平均保有日数 15.65日

勝率 81.74%

平均利益率  8.42%
平均損失率 24.10%

ペイオフレシオ 0.34倍
PF      1.53倍

1トレード平均利益期待値 2.60%

年度別 勝率 利益率 
2009年 85.74%  4.28%  
2008年 73.39% −1.21%
2007年 84.02%  3.30%
2006年 88.40%  4.96%
2005年 80.00%  4.11%
2004年 87.84%  5.90%
2003年 92.69%  6.69% 
2002年 84.69%  3.29%
2001年 79.62%  2.03%
2000年 87.60%  4.58%

次に−20%で検証してみます。

条件
25日移動平均乖離率が−20%より低い

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数   4008回
平均保有日数 12.54日

勝率 83.73%

平均利益率  9.58%
平均損失率 24.59%

ペイオフレシオ 0.38倍
PF      1.98倍

1トレード平均利益期待値 4.21%

年度別 勝率 利益率 
2009年 78.20% 2.93%  
2008年 79.53% 2.33%
2007年 86.51% 4.59%
2006年 93.36% 7.12%
2005年 86.21% 5.43%
2004年 89.88% 7.21%
2003年 92.96% 7.02% 
2002年 85.62% 4.85%
2001年 82.63% 3.54%
2000年 88.39% 6.02%

次に−25%で検証してみます。

条件 
25日移動平均乖離率が−25%より低い

利益確定 5%
損切り  なし
手仕舞い 50日経過

総取引回数   2084回
平均保有日数 10.91日

勝率 83.88%

平均利益率 11.06%
平均損失率 23.77%

ペイオフレシオ 0.46倍
PF      2.37倍

1トレード平均利益期待値 5.58%

年度別 勝率 利益率 
2009年 74.68%  0.67%  
2008年 80.43%  4.52%
2007年 89.26%  5.87%
2006年 94.32%  8.95%
2005年 76.00%  3.82%
2004年 93.27% 10.07%
2003年 92.16%  7.86% 
2002年 83.10%  5.23%
2001年 85.19%  4.85%
2000年 89.75%  7.55%

次のページでは、
損切り、手仕舞い日数を設定して
検証してみたいと思います。