ハッピースイングシステムトレード研究所

各種トレンド系、オシレーター系の指標をバックテストソフトであるイザナミで徹底的に検証し、株式投資(スイングトレード)を完全攻略していこうと言う趣旨のブログです。

5日移動平均乖離率の基本データ

5日移動平均乖離率の基本データの検証です


条件 
5日移動平均乖離が−5%より低い

利益確定 5%
損切り  無し
手仕舞い 50日経過

総取引回数  20077回
平均保有日数 20.46日

勝率 75.88%

平均利益率  7.51%
平均損失率 19.42%

ペイオフレシオ 0.36倍
PF      1.13倍

1トレード平均利益期待値 1.06%

年度別 勝率 利益率 
2009年 78.44%  2.76%  
2008年 66.32% −4.08%
2007年 77.47%  1.96%
2006年 78.11%  2.25%
2005年 83.67%  4.08%
2004年 77.08%  2.82%
2003年 89.02%  5.37% 
2002年 71.68%  0.00%
2001年 72.44%  0.04%
2000年 79.48%  1.79%

次は−10%で検証してみます。

条件 
5日移動平均乖離が−10%より低い

利益確定 5%
損切り  無し
手仕舞い 50日経過

総取引回数   4779回
平均保有日数 13.74日

勝率 82.03%

平均利益率  9.70%
平均損失率 23.22%

ペイオフレシオ 0.40倍
PF      1.81倍

1トレード平均利益期待値 3.91%

年度別 勝率 利益率 
2009年 77.86% 2.05%  
2008年 77.28% 1.95%
2007年 82.45% 3.37%
2006年 89.22% 6.49%
2005年 78.38% 4.48%
2004年 83.54% 5.85%
2003年 89.90% 7.04% 
2002年 77.70% 1.37%
2001年 82.54% 4.16%
2000年 88.27% 5.18%

次は更に厳しく−15%で検証してみます。

条件 
5日移動平均乖離が−15%より低い

利益確定 5%
損切り  無し
手仕舞い 50日経過


総取引回数  1330回
平均保有日数 9.82日

勝率 84.74%

平均利益率 13.25%
平均損失率 23.74%

ペイオフレシオ 0.52倍
PF      2.89倍

1トレード平均利益期待値 7.88%

年度別 勝率 利益率 
2009年 79.17%  2.96%  
2008年 84.60%  8.72%
2007年 80.33%  3.98%
2006年 89.12% 10.01%
2005年 84.62% 10.13%
2004年 87.16%  7.40%
2003年 90.91%  8.40% 
2002年 59.38% −3.16%
2001年 77.61%  6.16%
2000年 92.75%  8.41%

次のページでは、
損切り値、手仕舞い日数を設定して
検証したいと思います。